Preço médio ponderado por volume (VWAP) Preço médio ponderado por volume (VWAP) Introdução O preço médio ponderado por volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado por volume. O VWAP é igual ao valor em dólares de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total do dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando o fechamento da negociação. Como é bom apenas para o dia de negociação atual, os períodos intradanos e os dados são usados no cálculo. Tick versus Minute Traditional VWAP é baseado em dados de marca. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (trocas) durante cada minuto do dia. Os títulos ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20 a 30 carrapatos em um minuto sozinhos. Com 390 minutos em um típico dia de negociação na bolsa, muitas ações acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Há mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a se somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intensivo em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de marca, o StockCharts oferece VWAP intradiário com base em períodos intradía (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não está definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP. Primeiro, computa o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Em segundo lugar, multiplique o preço típico pelo volume do período de 03. Em terceiro lugar, crie um total em execução desses valores. Isso também é conhecido como um total acumulado. Em quarto lugar, crie um total total de volume (volume acumulado). Em quinto lugar, divida o total de preço-volume pelo total total de volume. O exemplo acima mostra VWAP de 1 minuto para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume cumulativo por volume acumulado produz um nível de preço ajustado (ponderado) por volume. O primeiro valor VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e o denominador. Eles se cancelam no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 na baixa para os primeiros 30 minutos de negociação. Na verdade, foi um bastante volátil em 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou seu tempo no meio desta faixa. Características Como as médias móveis, o VWAP desacelera o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados há, maior o atraso. Um estoque foi negociado por cerca de 331 minutos até as 3PM. Como uma média acumulada, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos com o VWAP durante o dia. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. O VWAP não. Lembre-se, os cálculos do VWAP começam frescos no final e terminam no final. 150 minutos de negociação foram decorridos até às 12:00 da tarde. Portanto, o VWAP às 12:00 precisa ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os cartistas podem comparar o VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intradiários. Funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. O VWAP irá cair em algum lugar entre o intervalo alto-baixo do dia, quando os preços estão limitados para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de VWAP ascendentes, quentes e planos. Usos para VWAP O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como uma medida de preço ponderada em volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes pedidos. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes encomendas de compra ou venda. O VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preços líquidos e ilíquidos para uma segurança específica em um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência comercial. Depois de comprar ou vender uma segurança, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com valores de VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a segurança foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para preços por um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intradía. Chartists pode comparar os preços atuais com os valores VWAP para determinar a tendência intradiária. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico. Os preços acima dos valores VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico. Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11 AM, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados ao fechar. O número aumenta drasticamente à medida que o dia se estende. É por isso que o VWAP está atrasado e esse atraso aumenta à medida que o dia se estende. SharpCharts O preço médio ponderado por volume (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser por 1 dia ou preencher o gráfico. Chartists que procuram mais detalhes podem escolher preencher o gráfico. Chartist à procura de níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado em mais de um dia, mas o indicador saltará do seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto, quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores do VWAP podem às vezes cair no gráfico de preços. O VWAP em 45,5 será exibido em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 a 47. Os cartistas às vezes precisam expandir o intervalo para um dia inteiro para ver o VWAP no gráfico. O valor VWAP sempre é exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. TRIX - resumo rápido O TRIX é conhecido como Triple Exponential Moving Average e é baseado em uma diferença de 1 dia do triple EMA. O indicador foi desenvolvido por Jack Hutson, na década de 1980. O TRIX é um indicador de tendência notável: sua principal vantagem em relação aos indicadores similares reside na sua capacidade de filtrar uma grande parte do ruído do mercado. O TRIX elimina os ciclos de curto prazo (os ciclos mais curtos que o período TRIX selecionado) que podem interferir com a negociação, sinalizando sobre pequenas mudanças na direção do mercado. Negociar com o indicador TRIX TRIX oscila em torno de zero, o que permite que os comerciantes sigam as orientações da tendência. A leitura de TRIX acima de zero sugere uma tendência de alta, enquanto lê abaixo - uma tendência de baixa. Enquanto acima de zero, uma linha TRIX crescente sugere aceleração maior enquanto uma linha decrescente - ainda um movimento para cima, mas a um ritmo mais lento, ou um início de uma inversão. Oposto verdadeiro para a tendência de baixa. Sinais cruzados de negociação O valor comum do amplificador padrão para TRIX é 14 período. Uma linha de sinal adicional é adicionada ao TRIX para ajudar a trocar cruzamentos TRIX. Para tornar o TRIX reagir mais rápido às mudanças em uma tendência, recomendamos o uso do período TRIX 12, com a linha de sinal 4. A divergência TRIX divergência TRIX é semelhante à negociação com divergência MACD. Onde no gráfico as alturas mais altas em uma tendência de alta (ou baixos baixos em uma tendência de baixa) não são confirmadas pelo TRIX. Se você gostaria de ter uma confirmação de reversão adicional, espere até TRIX atravessar sua linha zero. A posição do indicador TRIX e breakouts TRIXs em relação à sua linha zero ajuda a antecipar as direções de breakouts: 1. Interrupções da faixa de negociação durante a tendência - whipsaws e breakouts reais. 2. Tendências da linha de tendências. Apesar da versatilidade e precisão do indicador TRIX quando se trata de filtrar o ruído do mercado, ainda é recomendável prestar atenção a outros indicadores e sinais que possam ajudar a melhorar o desempenho das negociações. Fórmula TRIX O TRIX é calculado da seguinte forma: O valor comum do amplificador padrão para TRIX é 14 período. Passo 1. EMA 1: calcular uma média móvel exponencial de 14 períodos do preço de fechamento de hoje. Etapa 2. EMA 2: calcular uma média móvel exponencial de 14 períodos de EMA 1 Etapa 3. EMA 3: calcular uma média móvel exponencial de 14 períodos de EMA 2 Passo 4. TRIX (EMA 3 de hoje - EMA 3 de ontem) EMA 3 de ontem. Isso dará um valor percentual a ser usado para construir gráfico indicador TRIX. Cópia de direitos autorais Forex-indicators. net
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